Séminaire étudiant des cycles supérieurs en mathématiques: «Simulation de chaînes de Markov à rebours»
Conférencier: Renaud Alie
Résumé: Nous abordons le problème d'estimation Monte-Carlo pour les modèles probabilistes graphiques lorsque les puits sont observés. Nous explorons des algorithmes de simulation exacte et d'échantillonnage d'importance pour le cas particulier des chaînes de Markov en terme de complexité asymptotique.
Date / heure
mardi 22 janvier 2019
16 h à 17 h
Lieu
UQAM - Pavillon Président-Kennedy (PK)
PK-5115
201, avenue du Président-KennedyMontréal (QC)